Đầu Tư Kỹ Thuật

Thẻ: adx

  • Chiến lược giao dịch với chỉ báo ADX

    Chiến lược giao dịch với chỉ báo ADX

    Trong bài này, dtkt sẽ ghi lại các chiến lược giao dịch với chỉ báo ADX mà dtkt đã được tham khảo từ các nguồn tài liệu online và trong cuốn ADXcellence. Để tìm hiểu thêm về chỉ báo ADX, các bạn có thể đọc thêm về phần Giới thiệu chỉ báo ADX.

    Lưu ý: Bài viết đang được soạn thảo.

    ADX/DMI – Các khái niệm chuyên sâu

    Pivotal Concepts

    Pivot Low và Pivot High được thể hiện ở hình dưới. 1 pivot low là 1 nến giá có 2 nến trước và sau có điểm thấp nhất cao hơn điểm thấp nhất của nến hiện tại. Ngược lại với pivot high

    DMI Direction

    • Khi +DMI ở trên -DMI: xu hướng thị trường là tăng
    • Khi -DMI ở trên +DMI: xu hướng thị trường là giảm

    DMI Crossover

    • DMI crossover xảy ra khi +DMI cắt lên hoặc cắt xuống -DMI.
    • Trong thị trường giao động mạnh, DMI crossover là tín hiệu trễ. Trong thị trường giao động bình thường, DMI crossover là tín hiệu trùng khớp với giá.
    • DMI Crossover High:
      • là khi xảy ra crossover
      • DMI cắt lên >25
      • DMI cắt lên tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh DMI trước đó
    DMI Crossover High
    • Tín hiệu vào lệnh với DMI Crossover High:
      • Tín hiệu LONG crossover high khi +DMI tạo crossover high trên 25.
      • Tín hiệu SHORT crossover high khi -DMI tạo crossover high trên 25.
    • DMI Cross and Hold:
      • Khi DMI cắt lên nhưng không tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh DMI trước đó, nhưng vẫn luôn giữ (hold) trên DMI còn lại.
      • là tín hiệu “delayed” của DMI crossover high.
    DMI Cross and Hold
    • DMI Cross and Hold thường được sử dụng để setup cho các breakout trades.

    DMI Dominance

    1 DMI (+DMI hoặc -DMI) trở thành DMI Ưu thế (dominance DMI) khi:

    • DMI đó cắt lên và tạo thành Crossver High hoặc Cross and Hold
    • Vẫn tiếp tục chiếm ưu thế cho tới khi DMI đối nghịch làm điều tương tự

    DMI Continuation High

    Quy tắc vào lệnh chung với ADX/DMI

    • Không trade ngược xu hướng:
      • Khi +DMI ở trên -DMI: Không vào lệnh Short.
      • Tương tự: không vào lệnh Long khi -DMI ở trên +DMI.
    • Khi ADX < 25: vào lệnh khi xảy ra breakout.
    • Khi ADX >= 25: vào lệnh khi giá test lại các ngưỡng trước đó

    ADX Thấp – Thị trường không xu hướng

    Khi ADX < 25, thị trường thường trong giai đoạn tích lũy, không xu hướng và +DMI -DMI rất hay giao cắt nhau, do đó chiến lược trade theo xu hướng là không khả thi. Trong bài này dtkt sẽ nhấn mạnh một số chiến lược giao dịch với ADX trong trường hợp này.

    Scalp với DMI

    Khi ADX < 25, ta có thể chọn các setup giao dịch ngắn hạn với DMI: khi DMI nảy lên trên 25:

    • Vào lệnh Mua khi +DMI tăng lên trên 25
    • Vào lệnh Bán khi -DMI tăng lên trên 25

    Với Scalp trade, thường ta cần kết hợp kháng cự và hỗ trợ để thoát lệnh khi giá tiệm cận vùng kháng cự / hỗ trợ trong biên độ sideway.

    Best Trade với Breakout

    Khi ADX < 25, chiến lược trade hiệu quả nhất thường là chờ breakout. Khi đó setup trade sẽ dựa vào 2 điều kiện đồng thời của cả ADX và DMI như sau:

    1. ADX Trendline Rule
      • Khi ADX nằm dưới 25 trong một khoảng thời gian đủ lâu (thí dụ: ít nhất 20-30 nến), vẽ các đường trendline trên biểu đồ giá và chờ giá breakout (lên hoặc xuống).
    2. DMI Breakout Rule
      • Breakout UP (giá lên) hợp lệ là khi các điều kiện sau đồng thời xảy ra:
        • khi giá tạo đỉnh cao mới
        • và +DMI tạo đỉnh mới
        • và +DMI > 25
      • Breakout DOWN (giá xuống) hợp lệ là khi các điều kiện sau đồng thời xảy ra:
        • khi giá tạo đáy thấp mới
        • và -DMI tạo đỉnh mới
        • và -DMI > 25
    1. Setup giao dịch breakout với MA
      • Giao dịch MUA sẽ được setup như sau:
        • Giá đã tích lũy ít nhất 20-30 nến
        • ADX < 25 trong suốt thời gian trên (tốt nhất là <= 15)
        • Cả 2 đường +DMI và -DMI đều ở trên ADX trước khi breakout
        • Giá break lên trendline trên, đồng thời +DMI tạo crossover high hoặc tạo đỉnh mới sau cross and hold
        • Giá test lại thành công đường EMA 20 (hoặc EMA 10/5 tùy khẩu vị 🙂 ) trong khi +DMI tạo pivot low gần 25
        • Vào lệnh MUA khi giá tạo nến đảo chiều từ pivot low
      • Giao dịch BÁN tương tự.
  • ADX – Chỉ báo sức mạnh xu hướng

    ADX – Chỉ báo sức mạnh xu hướng

    Trong bài giới thiệu này, dtkt ghi chú phần kiến thức cơ bản của ADX – Average Directional Movement Index – Chỉ báo sức mạnh xu hướng.

    ADX là gì?

    • ADX (Average Directional Movement Index) là chỉ báo đo lường sức mạnh của xu hướng hiện tại.
    • ADX KHÔNG cho ta biết xu hướng tăng hay giảm đang là xu hướng chủ đạo tại thời điểm hiện tại:
      • Khi xu hướng tăng mạnh: ADX tăng
      • Khi xu hướng giảm mạnh: ADX cũng tăng
    • ADX có thể sử dụng cho mọi khung thời gian và mọi sản phẩm của thị trường (chứng khoán, ngoại hối, vàng, coins, …).

    ADX và DMI

    • ADX được tính toán từ hai chỉ báo là Positive Directional Movement Indicator (+DMI) và Positive Directional Movement Indicator (-DMI)
    • DM (Directional Movement) là phần tăng và giảm của cây nến hôm nay so với cây nến ngày hôm trước
      • Nếu điểm cao nhất cây nến hôm nay > điểm cao nhất cây nến trước: ta có +DM
      • Nếu điểm thấp nhất nến hôm nay < điểm thấp nhất cây nến trước: ta có -DM
    • DM được sử dụng để tính DMI, và ADX được tính từ DMI. Công thức mọi người vui lòng Google it 🙂
    • Khi kết hợp ADX với DMI (từ đây sẽ ghi là ADX/DMI), ta sẽ biết được xu hướng đang mạnh hay yếu, và xu hướng tăng hay giảm đang là chủ đạo.
      • ADX để đo sức mạnh của xu hướng
      • DMI xác định xu hướng hiện tại là tăng hay giảm
    • Cách sử dụng ADX/DMI phổ biến: khi ADX > 25:
      • Nếu +DMI ở trên -DMI: xu hướng tăng là chủ đạo
      • Nếu -DMI ở trên +DMI: xu hướng giảm là chủ đạo
    • ADX/DMI thường được dùng kết hợp với các chỉ báo khác như Moving Average (MA), MACD, RSI, … để ra quyết định mua bán. Việc sử dụng chuyên sân ADX/DMI sẽ được bàn đến ở một chủ đề khác 🙂

    Sử dụng ADX/DMI để vào – ra lệnh

    Như phần giới thiệu ở trên, khi ADX dưới 25, ta xem như thị trường không có xu hướng rõ ràng nên thông thường ta sẽ tránh vào lệnh khi ADX <= 25. Do đó, các setup vào lệnh Mua / Bán (Long / Short) đơn giản chỉ dựa vào ADX và DMI được mô tả như dưới đây.

    • Vào lệnh Mua (Long):
      • ADX > 25
      • +DMI ở trên / cắt lên -DMI
    • Vào lệnh Bán (Short)
      • ADX > 25
      • -DMI ở trên / cắt lên +DMI

    Khi kết hợp với các chỉ báo khác, thí dụ Moving Average, ta có thể vào lệnh dựa xu hướng tăng / giảm hiện tại được chỉ ra bởi ADX/DMI. Thí dụ một setup lệnh kết hợp với MA20 như sau

    Với các setup lệnh phức tạp hơn khi dùng ADX/DMI, hẹn các bạn vào 1 bài viết khác về các rules vào lệnh cụ thể hơn. Giờ thì dtkt phải đi party cuối ngày rồi.