ADX – Chỉ báo sức mạnh xu hướng

Trong bài giới thiệu này, dtkt ghi chú phần kiến thức cơ bản của ADX – Average Directional Movement Index – Chỉ báo sức mạnh xu hướng.

ADX là gì?

• ADX (Average Directional Movement Index) là chỉ báo đo lường sức mạnh của xu hướng hiện tại.
• ADX KHÔNG cho ta biết xu hướng tăng hay giảm đang là xu hướng chủ đạo tại thời điểm hiện tại:
  • Khi xu hướng tăng mạnh: ADX tăng
  • Khi xu hướng giảm mạnh: ADX cũng tăng
• ADX có thể sử dụng cho mọi khung thời gian và mọi sản phẩm của thị trường (chứng khoán, ngoại hối, vàng, coins, …).

ADX và DMI

• ADX được tính toán từ hai chỉ báo là Positive Directional Movement Indicator (+DMI) và Positive Directional Movement Indicator (-DMI)
• DM (Directional Movement) là phần tăng và giảm của cây nến hôm nay so với cây nến ngày hôm trước
  • Nếu điểm cao nhất cây nến hôm nay > điểm cao nhất cây nến trước: ta có +DM
  • Nếu điểm thấp nhất nến hôm nay < điểm thấp nhất cây nến trước: ta có -DM
• DM được sử dụng để tính DMI, và ADX được tính từ DMI. Công thức mọi người vui lòng Google it 🙂
• Khi kết hợp ADX với DMI (từ đây sẽ ghi là ADX/DMI), ta sẽ biết được xu hướng đang mạnh hay yếu, và xu hướng tăng hay giảm đang là chủ đạo.
  • ADX để đo sức mạnh của xu hướng
  • DMI xác định xu hướng hiện tại là tăng hay giảm
• Cách sử dụng ADX/DMI phổ biến: khi ADX > 25:
  • Nếu +DMI ở trên -DMI: xu hướng tăng là chủ đạo
  • Nếu -DMI ở trên +DMI: xu hướng giảm là chủ đạo

• ADX/DMI thường được dùng kết hợp với các chỉ báo khác như Moving Average (MA), MACD, RSI, … để ra quyết định mua bán. Việc sử dụng chuyên sân ADX/DMI sẽ được bàn đến ở một chủ đề khác 🙂

Sử dụng ADX/DMI để vào – ra lệnh

Như phần giới thiệu ở trên, khi ADX dưới 25, ta xem như thị trường không có xu hướng rõ ràng nên thông thường ta sẽ tránh vào lệnh khi ADX <= 25. Do đó, các setup vào lệnh Mua / Bán (Long / Short) đơn giản chỉ dựa vào ADX và DMI được mô tả như dưới đây.

• Vào lệnh Mua (Long):
  • ADX > 25
  • +DMI ở trên / cắt lên -DMI

• Vào lệnh Bán (Short)
  • ADX > 25
  • -DMI ở trên / cắt lên +DMI

Khi kết hợp với các chỉ báo khác, thí dụ Moving Average, ta có thể vào lệnh dựa xu hướng tăng / giảm hiện tại được chỉ ra bởi ADX/DMI. Thí dụ một setup lệnh kết hợp với MA20 như sau

Với các setup lệnh phức tạp hơn khi dùng ADX/DMI, hẹn các bạn vào 1 bài viết khác về các rules vào lệnh cụ thể hơn. Giờ thì dtkt phải đi party cuối ngày rồi.